Edit
EXC2

О компании

Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, помогаем им стать лидерами в области трейдинга и приносим ощутимую долгосрочную пользу инвесторам и обществу в России.

Контактная информация

  • Москва Павелецкая Площадь. 2/2
  • 7(499) 216-01-27
  • Рабочее время: 08.00 до 20.00 Пн-Пт
 Управление капиталом

Управление капиталом

Один из важнейших параметров успешной торговой стратегии, является знание и применение в работе правил управления капиталом. Он позволяет контролировать и понимать риски, в каждой открываемой позиции, и тем самым оберегает торговый счет от серьезных просадок.

Строгое соблюдение правил манименеджмента – это относительная гарантия того, что торговый счет не только будет полностью потерян, но и того что на большой статистической выборке сделок счет будет в очень хорошем плюсе. Правила манименеджмента обоснованы математически, именно по этому, при торговле на финансовых рынках они экономически эффективны. Соблюдение правил управления капиталом обязательны при торговле на любых рынках, любыми инструментами, любыми торговыми методами и подходами.

Не меньшие положительные последствия, правила манименеджмента привносят в должное психологическое состояние трейдера. Зная, понимая и принимая конкретные риски, человеческое сознание существенно меньше подвержено эмоциональным переживаниям и страхам. Они дают контроль над эмоциями, что вкупе с хорошей торговой стратегией гарантирует хорошие и долгосрочные положительные результаты в трейдинге.

На данный момент существует множество различных подходов, методов и методик управления капиталом (мани менеджмент) при торговле на финансовых рынках, в частности на валютном рынке Forex.  Различные системы разнообразны, от простейшего и не очень эффективного удвоения лота при развороте рынка, до сложных математических систем, с множеством переменных.

Лично я применяю очень простой и при этом очень эффективный метод управления капиталом, адаптируемый для любой торговой стратегии, любой валютной пары, и применим для любого таймфрейма.  Его эффективность доказана не только моим личным опытом, но и опытом звезд мирового трейдинга.

Формула проста и эффективна: L = E / SL х 0,1
L – это размер лота в каждой открываемой позиции (измеряется в USD)
E – размер риска в каждой открываемой позиции (измеряется в % от депозита)
SL – размер стоплосса в каждой открываемой позиции (измеряется в 4-х значных пунктах)
0,1 – неизменный коэффициент

Итак, все очень просто, рассчитываем объем позиции:
1) Допустим, вы готовы рисковать 3% от общего размера вашего торгового счета, в каждой отдельной сделке. Ваш счет равен 10 000 USD.
Значит E = 300 (USD)
2) При открытии отдельной позиции вы измеряете размер стоплосса (если вы торгуете на младших таймфремах, то можно брать среднее значение стоплоссов), и допустим он равен 36 пунктов (4-ре знака).
Значит SL = 36 (пунктов)
3) Подставляем эти значения в формулу  L = E / SL х 0,1
L = 300 / 36 х 0,1
Значит размер позиции в данной сделке будет равняться L = 0,83 лота

Таким образом вы получаете:
1) вы понимание четкого объема позиции в каждой отдельной сделке
2) вы можете легко вычислить объем, исходя из среднего значения стоплоссов всех ваших краткосрочных сделок
3) вы можете увеличивать/уменьшать объемы отдельных позиций – увеличивая/уменьшая объем (в %) от общего размера торгового счета

Одним из основополагающих параметров любой торговой стратегии, и соответственно успешных сделок, является обязательное соблюдение правил управления капиталом. Используя данную формулу, вы получаете конкретный и точный инструмент контроля и понимания ваших рисков, а значит получите еще больший контроль над своими эмоциями, и гарантировано все поселяющие ваши сделки будут приносить все больше и больше финансовой отдачи.

Инвестиционной удачи, хорошего настроения и прибыльных сделок!